远期利率协议（FRA）是金融机构之间签订的协议，以确定未来的利率水平。在起息日如何支付利息，有以下步骤：

首先，计算FRA协议期限内利息差。根据当天参照利率（通常是结算日前两个营业日的Shibor，如3个月期的Shibor，由工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统提供）与协议利率，计算利息差。利息差的计算遵循货币市场惯例，即本金额X利率差X期限(年)。

其次，FRA协议中利息的支付通常在协议期限的期初，而不是协议利率到期日的最后一日。因此，利息起算日所交付的差额需要按照参照利率进行贴现计算。

最后，计算的利息差（A）会有正有负。当A>0时，FRA的卖方需将利息差的贴现值付给FRA的买方；反之，当A<0时，则由FRA的买方将利息差的贴现值付给FRA的卖方。

这些步骤确保了FRA协议在起息日正确计算和支付利息，为金融市场提供了灵活的利率风险管理工具。