<请问一下英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率怎么算?-百科-春风百科
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请问一下英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率怎么算?
时间:2024-12-23 15:08:57
答案

英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×(瑞士法郎拆借利率-英镑拆借利率)×30÷360。

拓展资料:

一、定义:远期汇率是“即期汇率”的对称,远期外汇买卖的汇率,通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化如何,买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。

二、作用:远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价,或远期汇水,通常用升水、贴水或平价来表示。

1、一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水,远期汇率低于即期汇率称为贴水,二者相同称为平价。

2、按照利率平价理论,远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水,利率低的货币一般表现为升水。

3、远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。

三、计算方法:远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式,通过计算公式可以发现:

1、A/B货币对于远期汇率与A、B这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的汇率在未来一段时间会下跌,只是表明A货币的利率高于B货币的利率;

2、同样,远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升,只是表明A货币的利率低于B货币的利率。

远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关,掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。

四、远期汇率的报价方法通常有两种:

(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率,无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法,也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然,缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。

(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价,是指以即期汇率和升水、贴水的点 数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水,是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率,那么这一差额称为升水,表示远期外汇比即期外汇贵。若远期汇率小于即期汇率,那么这一差额称为贴水,表示远期外汇比即期外汇便宜。若远期汇率与即期汇率相等,那么就称为平价。这种报价方法是银行间外汇报价法,通过即期汇率加减升贴水,就可算出远期汇率。

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