强化研究 通过加强对影响市场整体运作的各方面因素进行跟踪调查和研究,及时作出相关的前瞻性研究报告,为经营决策提供依据,以有效规避和防范市场风险。主要措施包括:
a) 对宏观经济走势、政策变化、行业发展、企业发展情况、贷款策略演变以及其他影响市场变化的因素进行分析研究,由相关部门出具定期和不定期的报告供决策参考;
b)通过与外部研究机构合作,获得较为全面的宏观经济信息以及政策走向分析,为规避是市场分析提供参考;
c) 股东会以定期和不定期会议审定公司的资产配置计划,决定资产在不同业务品种之间的配置比例,决定资产在行业、市场、企业之间的分配比例,以及融资规模,以控制业务运作的市场风险。
风险识别 风险识别主要由风险管理部负责进行,主要包括:
a) 正确识别金融市场风险成分,为确保市场风险度量的准确性提供科学依据;
b) 研究市场风险的度量方法,尽量利用风险量化技术来计算市场风险值,并以设定风险限额的方式来控制风险;
c) 风险限额的设定、分配和监控应独立于相关业务部门,未经公司风险评审委员会审查批准,不得突破风险限额。