经济资本，作为一种银行内部评估的资本配置工具，其核心概念是用于承担业务风险或获取收益的股东投资总额，也被称作风险资本。它以非预期损失为计算基础，包括信用风险、市场风险和操作风险的损失。经济资本的计算是基于对银行风险的模型化和量化，通过VaR模型来估算市场风险部分，进而为每个业务部门或产品定制所需的资本分配。

经济资本管理的核心目标是确保银行在量化风险成本和股东价值增值能力方面具备精确判断。它涉及对客户评级、违约可能性（PD）、违约损失率（LGD）和贷款敞口（EAD）等关键风险因素的深入分析，以及对这些因素组合产生的预期和非预期损失的评估。在决策过程中，银行需设定可接受的违约率上限和RAROC的下限，以确保经济利润和股东价值的增值目标得以实现。

经济资本的作用在于通过风险管理，提升股东价值并调整绩效。银行在实施经济资本管理时，需建立完善的风险管理框架，包括组织结构、流程制度等，同时依赖客户评级和授信条件评级提供的关键指标，如违约概率、损失率等，应用于信贷审批、定价、限额管理和风险预警等环节。为了有效执行，企业需要结合强大的IT系统、管理信息系统、财务管理体系、绩效考核体系、风险管理体系和资产管理体系等多方面资源，确保经营策略与股东价值增值目标保持一致，同时在规模增长和风险控制之间实现主动平衡。

扩展资料

经济资本是一个新出现的统计学的概念，是与“监管资本（RC，RegulatoryCapital）”相对应的概念。经济资本从银行内部讲，应合理持有的资本。从银行所有者和管理者的角度讲，经济资本就是用来承担非预期损失和保持正常经营所需的资本。经济资本是描述在一定的置信度水平上（如99%），一定时间内（如一年），为了弥补银行的非预计损失（unexpectedlosses）所需要的资本。它是根据银行资产的风险程度的大小计算出来的。计算经济资本的前提是必须要对银行的风险进行模型化、量化。