费玉清的段子非常多，这是一个经典的段子：有一天，他收到一封来自国外的信，信上写着“F开头，Y结尾，中间是BCDE”。

他立刻回复：“这封信怎么这么难写啊？是不是写错了？”对方回复：“没错，就是F开头，Y结尾，中间是BCDE。”费玉清一头雾水，最后对方告诉他：“这不是一封信，是一个密码，意思是‘FBI warning（联邦调查局警告）’！”这个段子非常有趣，也展示了费玉清的幽默感和机智。